Pilar I de solvencia II, desde un punto de vista no técnico

Publicado por Norman Castro - 15/03/10 a las 02:03:37 am

Hace varias semanas hablando con Gregorio me comprometí a realizar mis observaciones sobre el pilar I de solvencia II, lo quería haber hecho antes, pero por compromisos profesionales no había tenido tiempo y como lo prometido es deuda… hay va.

Pilar I, es el bloque que va relacionado con la Exigencia de Recursos propios, dentro de este bloque se regularan los Requisitos de capital objetivo y Capital mínimo para todo los riesgos de la compañía, a parte se regularan las reservas y la inversiones realizadas.

Como bien dice la definición, estamos hablando de dos niveles de capital, el calculo de los capitales es a nivel individual y esta basado en modelos de riesgo (UE o interno)
Con esto quiero decir que se puede calcular el nivel de capital objeto (target Capital) con un modelo estándar proporcionado por la UE o se puede realizar el calculo con un modelo interno.
Y el segundo calculo de capital que estamos hablando seria el Nivel de Capital Mínimo (minimum capital).

Dejando de lado los modelos estándar para calcular el nivel ideal de capital que facilita la UE, nos fijamos en los modelos internos, lo primero que se realiza es el desarrollo de un criterio de aprobación para la UE en cooperación con varios grupos de consulta y tomando en consideración la experiencia del sector bancario.
Se permitirá entregar modelos parciales para facilitar la introducción de nuestro modelo interno.
Y es aconsejable fijarse en modelos de fuentes externas como reaseguradores, bancos o consultores.

Otro punto importante del capital objetivo es llegar a modelar nuestra capacidad de asumir riesgo.

A gran escala se debería modelar varios tipos de riesgo y acumulaciones tomando en cuenta sus correlaciones. Por ejemplo:

Tendríamos un Riesgo Total, este riesgo total se calcularía en base a nuestros riesgos de suscripción, riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos de liquidez y nuestro riegos operativo, y de cada tipo de riesgo nos irían apareciendo el detalle de donde realizamos el calculo, como por ejemplo nuestro riesgo de crédito se calcularía en base a nuestro riesgo de prima, riesgo de reservas, riesgo de eventos extraños… acumulando todo nuestros indicadores de riesgo al nivel de detalle mas bajo.

Hay varios modelos de riesgo, aquí os pongo el ejemplo de 60 riesgos individuales basado en el modelo de riesgo de la Kolnishe ruck.

Y para no alargarme mas, por ultimo un ejemplo de categoría de riesgo Underwriting.

Por un lado podemos tener riesgos de Volatilidad: Desastre natural, eventos catastróficos, terrorismo, guerra, epidemias, cúmulos…
Y por otro lado riesgos de Error: Primas equivocadas, reservas equivocadas, cálculo erróneo de exposición máxima (pml)

Y así podríamos ir identificando todo tipo de riesgos.

Con este post intento explicar “a mi manera” de una forma no técnica lo que para mi significa el PILARI de SolvenciaII, espero que os haya servido de una pequeña ayuda para visionar y entender como se forma el calculo de capitales y exigencias de recursos propios.

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3 Comentarios »

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1. Muy interesante y clarividente, pues parece, a priorio, que en Aseguradoras el modelo de Solvencia es más complejo que en la Banca.

   Pero.., al igual que en banca ¿también hay dos patrones de aplicación, es decir un estandar de riesgos ponderados genérico y la posibilidad de realizar a mayores un ajuste en base a modelos internos de análisis del riesgo interno-entidad que permita jugar con los recursos propios y la asunción de riesgos en base a sus carteras, y en función de estos operar en mercado?

   A nivel de Banca sólo debe haber entre 3 – 5 entidades que aplican un modelo de recursos propios/solvencia propio, valga la redundancia (bbva, SAN y poco más).

   Comentario por Gregorio — March 16, 2010 #

2. Muy interesante y clarividente, pues parece, a priori, que en Aseguradoras el modelo de Solvencia es más complejo que en la Banca.

   Pero.., al igual que en banca ¿también hay dos patrones de aplicación, es decir un estándar de riesgos ponderados genérico y la posibilidad de realizar a mayores un ajuste en base a modelos internos de análisis del riesgo interno-entidad que permita jugar con los recursos propios y la asunción de riesgos en base a sus carteras, y en función de estos operar en mercado?

   A nivel de Banca sólo debe haber entre 3 – 5 entidades que aplican un modelo de recursos propios/solvencia propio, valga la redundancia (bbva, SAN y poco más).

   Comentario por Gregorio — March 16, 2010 #

3. Buenos días Gregorio,

   Como bien comentas, solvencia II se ha basado en Basilea II, por este motivo podaras encontrar ciertas similitudes.

   Al fina lo que se busca es controlar los riesgos asegurados y poder demostrar que la compañía puede asumir la máxima siniestralidad posible, basado en los riesgos.

   Igual que en la banca, seguro que a nivel de compañías de seguros optaran por la opción de control proporcionado por la UE, mas que nada porque seguro que al final iremos con el tiempo muy justo y sabiendo que hay controles ya escritos, no empezaran a diseñar su propio sistema de control.

   Saludos.

   Comentario por Norman Castro — March 17, 2010 #

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